但这里容忍亏损的幅度比盈利的大，不是也在说明他比较不倾向于realize loss么

前景理论说的是对于gain是risk averse的，对于 loss是risk seeking的，但这里long option并没有体现在loss时候的risk seeking啊，因为根本不会亏，为何会像呢？

absense of style drift是没有发生风格漂移还是发生了风格漂移

第三题C选项没有理解，二类错误不是开出好人嘛，他的意思是更好解释了为什么好人被开除，是不是因为开了好人，所以更不能解释

为什么有的题目不考虑interaction

本题的a选项是什么归因方法

schedule算法不预期价格反向变化的吗？这句话一直没有理解，expect adverse price movement

R13书后第15题, Reverse MVO中各项资产的E(R)不应该是由市场的权重和效用函数反推出来的嘛(纪老师上课讲得很清晰, 我也理解了)? 但是答案中说这个Reverse MVO的E(R)是CAPM算出来的, 这是啥意思? 我个人觉得纪老师说得更合理, 这个题中的点我之前没有注意, 回过来看的时候觉得和老师讲的有点冲突.

请问long option 与Theta 的关系怎么理解，老师在视频里说，long option则theta大于0

资产配置调整时，债券和cash互相转换，cash的久期有时0.25 有时0，具体怎么判断？