志同学2020-11-25 14:07:34
志同学关于rebalancing ranges， mean reversion为什么是narrower ranges ?应该wider才对吧
回答（1）
Johnny2020-11-25 17:35:14
Johnny同学你好，如果资产现在上涨了，那根据均值回归，他以后就会跌下去，如果range设置的比较窄使得这个资产被卖掉了一部分，这就相当于减仓并获得收益，因为我在高价卖出了一部分，而这个资产之后会跌下去，那我卖出了一部分资产还能避免未来下跌的风险。
如果资产现在下跌了，那根据均值回归，他以后就会涨上去，如果range设置比较窄，那么这个资产跌到range之外，我就会补仓来把他调回目标权重，等到他涨上去后，我就赚了，因为我是低价买入的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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