请问固定收益部分2015年的casebook第A题，怎么理解？谢谢

历年真题2012年Q9的C题，答题计算时hedged position value 是1332股票的价值减去call option 的价值，题目中short call为了对冲风险long了1332股票，那么对冲指的是long的equity，为什么计算hedged position 时需要减去call option 的价值

Reading6的课后题(经典题)36题，GIPS广告disclose return讲义里说有3种方法(1) 1,3,5年的annualized return; (2) period-to date return, 1,3,5年的annualized return;(3)period-to date return, 5年的annual return. 为啥题目里是按第一种方式披露，答案说遗漏了period-to date return

这里带入D的定义式是有负号的，为什么移到公式里不是+ liability 那一项？

百题case10的第一道题，want to hedge a short position in euro为什么是担心欧元上涨，不应该是担心欧元下跌吗

第15章课后题第16题。我在想，如果题目没有给出行权价格67.79美元，那么同样可以使用gamma=Δdelta/ΔS的方法，计算出股价变动不同区段的平均gamma数值。在这一题里，股价位于55~65美元时，平均gamma是(1.00-0.91)/10=0.009；根据同样方法可算出股价65~67.5美元时，平均gamma为0.112；股价67.5~70美元时，平均gamma为0.104；股价70~80美元时，平均gamma为0.035。这样也可以选出正确选项B来。这种想法可行吗？

为什么这个视频断断续续，很多地方没声音

ATN ,PTN, TIA分别是什么

ATN ,PTN, TIA分别是什么

老师，第二张图片，最后那段，我实在看不懂，在mismatch fx swap的spot leg，要结束原先头寸，买回作为base currency 的eur，怎么可能用bid price？咱们就把swap分成两个远期合约单独看，怎么也不应该这样啊？