原版书reading17 的404页的第三题，请老师讲解下，A选项的10-delta risk reversal指的是call吗？

原版书reading 17的第404页的第5题，答案总的公式是怎么推导出来的？

原版书reading 17的第401页的案例，为什么一会是CHF/ GBP 在方程中又是GBP/CHF，然后为什么long CHF 1000000,应该对冲with s short CHF1350000，没有搞清楚这个几个之间的关系？这个minimum variance 麻烦老师讲一下？

原版书reading 17的第198页的example 7，为什么权重调整-1 和1，的时候，波动更小，为什么相关系数增加，波动反而更小的呢？

24我不理解的地方是，流动性需求不高，到底会导致什么？什么原因呢？

请教17题。这里应该是指南韩，也没说资本管制，为什么选ndf？

老师，原版书reading 17的394页的example 6麻烦讲解下？

为啥Tax越高，风险越小？

原版书reading 17的第387页的example5： （1）想问下，如果我是一个英国人，我有MXN货币的敞口，题目所谓的通过forward 对冲，是不是一定是sell MXN，使用的forward 可以是以MXN/GBP 有可以是GBP/MXN,但是只要是对冲，我都是sell我手上有的这种货币，是吗？ （2）第一题，问我要sell 多少 forward，为什么答案里面讲的是我卖MXN相当于买GBP，GBP 是base currency，所有要用斜杠后面的那个价格？ （3）不理解第三问，为什么the case currency is selling forward at a premium ,base currency 不是GBP吗？但是GBP是远期折价的呀？ （4）第四问也不懂，请老师讲解下？

在carry trade中，为什么在陡峭的yield curve中要receive fixed而不是receive floating