徐同学2021-04-30 23:43:49
徐同学老师，可以麻烦解释一下2020Mock下午题第45和46题吗？ 谢谢
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开开2021-05-01 17:27:55
开开同学可以麻烦贴一下具体题目嘛 谢谢
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老师，您好。这是题目。谢谢
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同学你好，
45题，问如何改善cherry street跟踪误差大的问题，A不对因为cherry street持仓中现金不多，不需要EQUTIZE。C也不对，因为cherry street 的资金量完全够，且标普500指数的成分股流动性都较好，能完全复制的不用抽样。选B是因为指数的价格计算是收盘时计算的，但是cherry street却在开盘后就买卖了，这是造成跟踪误差的主要原因，所以建议把交易改成在接近收盘时进行。
46 选能同时提供size, value 和 quality因子上的exposure的基金。FUND C的平均市值最小、PE倍数最低和分红率高、debt to equity ratio 低代表quality高。 符合要求。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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老师，请问为什么市值小和P/E低的好呢？
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同学你好，不是说小市值和低P/E好，而是题目问的是对size和value因子提供exposure的是那个基金，市值越小在size因子上的exposure越大，value是价值因子，低PE对应了在value因子上exposure较大。
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