老师好，R25第10题，，index weight 0.2%的十倍, 为什么用250M*0.2%*10，VUM等同于index么？

老师，第二题为什么买call和put可以增加convexity？call不是concave的吗？

老师，CME的CASE2第2题，这个EXPOST指的是实际的数据，EXANTE指事前预测的数据，那为什么预测的数据会比实际的数据波动更大呢？不是应该预测一般都会低估数据波动吗

GIPS中关于公司必须披露的政策，针对的3个方面，其中preparing complaint presentations,一直以来其实不太理解这是啥，都是死记下来，能给一个便于理解的翻译吗？

这个题选A 不是很理解，各个选项都麻烦说一下

课后题第105页，最上面liability due in nine years然后第14题就选了macaulay duration和9接近的Portfolio2. 想问老师：single liability的duration = maturity ？不考虑这笔Liability到期前的Interest？所以可以用single liability的maturity和portfolio的macaulay duration相等来判断选取的组合合适？

记得老师上课我讲过，国内问题可以印钱解决，一般不会违约，国际债务有可能违约，与本题内容相比，应该怎么理解这个知识？

老师好，红笔划的这段话没有看懂，可否解释一下？duration不是应该等于liability的duration吗？为什么是等于TH呢？还有下面那个YTM的也没懂…

老师这里的long put的underlying asst是什么是债券的价格还是债券的利率啊？请解释一下逻辑，谢谢。

请老师讲一下15题a，b分别错在哪里