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CFA level III 原版书后题，reading 4的26题：n不是私募股权遇到市场波动最脆弱，怎么会选debt呢，固收应该相对稳定

CFA level III，原版书后题CME Reading3的第2题：n为啥structural model特点是选B，我觉得C更加贴近

r14第12题，为什么没有起初的spread？不太懂

您好，想请问一下casestudy的讲义在哪里啊

老师好，CME课后题。这个题目的结论和课件所说的曲线变动不太一致，请问差别在哪里，为什么课件的是steepen，而这里是变得不确定了？谢谢！

A是低利率所以远期溢价，不明白。 在前面的例子中不是说日元是低利率，巴西币远期溢价吗？

这道题可不可以理解为，1.对于Frech long CDS，当时long的时候CDS spread 110bps，后续spread增加10bps，得到的保护多了10bps所以是gain 2.还有一个问题，为什么short risk 计算gain时notional 是正数、spread duration 是负数，而long risk 时notional 是负数、duration 是正数，因为一个spread 变宽一个变窄，spread 变化前面的应该一个正号一个负号，为什么都是负号

请教1.reading11课后题，第5题，feature1说inflow-for-company为啥是对的？2.reading12课后题第24题的portfolio2为什么可以？它的Moneyduration小于liability的没问题么？

AA讲义39，40，42页例题，讲到必须要使用无风险资产构件组合时，任何情况下需要选择夏普比例最高的。假设题干条件不变，要在corner portfolio中构建组合，即不使用无风险资产，且要求收益率为5.4%，在这种情况下，portfolio3和4是adjacent portfolio，但无法满足夏普比例最高的选择，在要实现收益5.4%的这种情况下，应该如何选择组合呢？