艾同学2022-01-20 17:05:29
艾同学32分钟，买入下跌不应该是longput嘛
回答（1）
Johnny2022-01-21 10:16:20
Johnny同学你好，如果是买入一个看跌期权的话那么是long put。可否说一下是哪个视频的第32分钟吗，我们去看看是否有误
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J老师的R5(3)TAA and Rebalancing的32分钟处
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同学你好，这里说的是rebalance相当于short volatility，把rebalance看成是卖出OTM的call和put option。当资产价格上升时，他的权重也会上升，当价格上升到一定幅度时就触及到call的执行价格，对手方会行使call option，你就不得不用执行价卖出资产，就相当于是降低权重来rebalance。如果资产价格一直下跌，那么它的权重就会下降，当价格跌到put的执行价格时，对手方会行使put option，你就不得不买入更多的资产，就相当于增加权重来rebalance。期权就是波动性，既然现在是卖出call和put，那么就是short volatility。
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