曾同学2022-01-20 10:11:00
曾同学R14例题30，红色圈内的数据如何计算出？为什么是加expected loss，正好等于红色圈内的数据。
回答（1）
Nicholas2022-01-20 19:05:36
Nicholas同学，晚上好。
见图。因为是利差缩窄，并且是损失变小，因此相当于整体回报是更大的。
请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，加油~
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为什么是加expected loss，正好等于红色圈内的数据.应该是4.07%，不是4.04%
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这道题勘误了，我就说我算了好久好久，
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题目条件fall by one-third，下降了三分之一，为什么spread的变动和loss rate的变动不是都*1/3呢，expected loss是用的剩余的2/3
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同学，下午好。
这里说下降了三分之一，那么变化量就是三分之一，例如这里的Δspread；变化后的数值是这里表格勘误的值，而不是变化量。
在使用EES公式的时候只有Δspread涉及变化量的问题。
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为什么expected loss是用的剩余的2/3
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同学，早上好。
超额回报利差的计算公式中，仅Δspread涉及变化量，POD*LGD是现时量，也就是变化后的2/3。
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