曾同学2022-01-20 16:09:19
曾同学E14第11题
回答（1）
Nicholas2022-01-20 19:35:34
Nicholas同学，晚上好。
题目中给出的环境是收益率曲线平移向上，那么利率上升的时候putable bond更有可能行权，行权将导致整体组合的久期变小，在利率上涨时的亏损更小。
请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，加油~
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