R14课后题第22题答案C为什么不正确

R14课后题第21题与课件236页的题类似，课件中的题乘以了yield ，而课后题答案没有乘，为什么

R14课后题第12题是不是错了，instantaneous 说明t为0，那么t*pod*lgd也是0，答案为什么这一项T=1，第17题也是这种情况

R14课后题第9题答案A为什么不正确

R12课后题24，根据immunization 选择assets money duration 应该大于负债的money duration ，而第二个组合的money duration 小于负债的，为什么答案选2

请问reading10的课后34题怎么理解？

notes里R16中关于interest rate swap的例题里，默认floating rate就只是libor而没有spread，请问难道所有的floating leg都没有spread吗？因为原有的FRN是libor+25bps，所以如果题目没有特殊说明的话，floating leg不应该也是Libor+25bps吗？

想问下固收P236页例子中为什么要用yield乘以standard deviation？

课件202页negative basis arises if the yield spread is above the CDS spread,and positive basis indicates a yield spread in excess of the CDS market 这句话是不是后半句错了

问一个基础问题，floating rate bonds每个reset date的reset是如何操作的，我的理解是例如初始是libor 3m +30bps，首先在开始的三个月内（假设reset周期是三个月），libor是每天都随市场波动的，但是30bps的spread是在每个reset日需要重置的，不知道这样的理解对不对，请老师详解