188****06822022-01-15 00:32:42
188****0682notes里R16中关于interest rate swap的例题里，默认floating rate就只是libor而没有spread，请问难道所有的floating leg都没有spread吗？因为原有的FRN是libor+25bps，所以如果题目没有特殊说明的话，floating leg不应该也是Libor+25bps吗？
回答（1）
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开开2022-01-17 14:28:01
开开同学你好，这里因为是FRN的发行方担心利率上升所以要把浮动的部分转化为固定，而25bp是不论LIBOR如何变化都不会变，因此在swap不用考虑这个spread。interest rate swap浮动端是没有spread。
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