在计算portfolio由于spread引起的价格变动时，图中画线的两个公式是否都可以算出正确答案？ 公式推导看起来没问题，但在计算第二张图中的例题时，并不能得到相同的答案。

这一块没有听懂，ASW和I spread的区别是什么呢？

R14第9题

R14第4题

第28页这道题417408如何计算出来的，short和long的计算没懂，

第一段话的计算过程，是short10年，在计算duration时为什么不是减而是加，这个计算过程表达的意思是？

R13 例题6，打问号的部分没懂。

R13 这道题的久期和凸性是怎么计算出来的？

关于positive和nagative butterfly老师在137页和158页讲的是相反的，到底应该哪个正确？ 比如positive butterfly 是concave，那butterfly spread 就应该是上升

这道题的价格变动是如何计算出来的？