张同学2022-01-15 09:25:07
张同学R12课后题24，根据immunization 选择assets money duration 应该大于负债的money duration ，而第二个组合的money duration 小于负债的，为什么答案选2
回答（1）
Nicholas2022-01-17 11:42:50
Nicholas同学，早上好。
在匹配多负债的时候有三个条件，资产的PV大于负债，资产和负债的麦考利久期匹配，资产的凸性大于负债；
前两个条件综合在一起可以理解为BPV的匹配，匹配并不是讲一模一样，或者是必须要大于，很多题目中相近都是可以的，题目中给出的选项不会相差太远，因此相近程度的问题不用考虑。 并且BPV的匹配是首要考虑因素。
因此主体是看BPV是否匹配，匹配不是完全相等或者一定要大于，相似的情况下判定凸性即可。
请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，加油~
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