reading3 的第15题，这道题按照财政政策影响real rate作用在长期，货币政策影响inflation作用在短期，很容易判断出曲线变化为steep。但是看书上的答案解析，好像不是用的这个思路，我看说货币政策对曲线的影响很清晰，而财政政策却不是，还聊到了各种到期日的债券什么的，这个请老师讲解下，或者说就按照货币政策对长短期影响的这个思路答题是否可以

老师您好，可以再解释一下ETF基金在一级市场和二级市场的交易流程图吗？并且ETF基金和开放式基金的区别是什么？

Optimization 是怎么考虑个股之间的协方差的？

reading10第27题。文章里的neutral position 指的是100%对冲吗

请问r24课后题第18题，在答题时，如果想写出计算式，乘号怎么写？是在键盘上按下“shift+8”（也就是“*”），还是在公式计算器里去找乘号？

reading10。第25题。麻烦老师看看我的式子咋就不对了

请教r10第27.28问答题，完全没有思路。

原版书课后题Reading 13第21题

reading10。22题 我理解需要卖出一个EUR forward对冲风险。但为啥有roll yield。咋理解

你好，关于信用债的超额收益的问题，第一项SPREAD0本质上是利率的变化，但是第二项是由于利率变化所导致的价格的变化，虽然整体都是以%为单位的，但是概念上可以直接加减吗？感觉有点对不上。