你好，这个题答案是不是错了？讲义上systematic完美符合题干中说的，emphasizes security-specific factors, does not engage in factor timing, and builds a diversified portfolio.

你好，说active share+ idiosyncratic risk = 残差项那部分带来得active risk 对吗？为什么active share高得情况下,active risk还会低呢？

SAA是一个长期目标，且有random walk，那万一在年中真的偏离非常多，是要坚持还是要调整？

你好，讲义中例题和课后题黄色黄色划线部分有一点儿冲突。讲义中例题里说acitve share低说明highly diversified. 但是课后题里又说diversify了之后有high active share。到底哪个是对的

关于 position sizing： RA=（βpk-βbk)*Fk+a+e，rewarded factor weightings是 （βpk-βbk)*Fk；alpha是 a；那 position sizing是哪部分呢？

R9第15题 如果用355.67-225来计算，计算出来的最终结果是4317885,而不是4317775，原因是答案计算expected variance出来的是355.66666，没保留两位

reduced form model和structure model还哪个科目讲过

你好，这题为什么选C？虽然C有最低得active risk，但是active risk并不能衡量risk-efficient不是么，active risk只是fund和benchmark return得 tracking error. 而衡量风险要看sharp ration和波动，C得sharp ratio不是最高的波动却是最大的？Active share也不能去衡量风险吧?

你好，C选项里答案为什么要比较 market和benchmark?不应该是直接benchmark和MFC对比吗

老师，之前有老师讲过浮动利率债券的久期是重置期的一半，最近听课老师说是重置期，我想再求证一下