陈同学2022-12-11 22:20:56
陈同学关于 position sizing： RA=（βpk-βbk)*Fk+a+e，rewarded factor weightings是 （βpk-βbk)*Fk；alpha是 a；那 position sizing是哪部分呢？
回答（1）
开开2022-12-16 13:56:21
开开同学你好，一般positioning更多的影响的是idiosyncratic risk相关的，即active return中alpha+e的部分，虽然从理论上来说，这一部分认为有区分，把它分成alpha和luck部分，但是实际上这两个是很难区分的。因为如果你对自己对个股的选择很有自信，那么你就会倾向于集中押注于这些股票，那么可能会使得组合产生更高的alpha收益，可能是你眼光准，也可能是你公司释放了一个你自己也没想到的利好消息。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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