为什么question2后面要加continuously compounded？但是也没有e的出现，这个有什么用吗？同样的，Q2里面是复利，但是Q3的答案却用67%（单利）的数据来抵减收益？是不是矛盾啊

这里算出的trend growth是real还是nominal？

老师好，这道课后题说balanced distribution 降低了tracking error，讲义中long-short的cost说amplify the active risk

不理解怎么就daily μ=0？即便dailyμ=0，那monthlyμ不等于0了吧 ？讲解中说了要把daily σ换算成monthly σ，所以意思是计算VaR的时候用Monthly VaR？既然如此，为何还要用dailyμ来计算而不是用monthlyμ啊？

请问老师该如何结合图像理解冲刺笔记里面的：“收益率曲线更陡峭的收固支浮”“纵向轧利差”“横向对冲汇率风险””收益率曲线斜率的差异“这些内容？视频课程没有提及这部分内容，直接讲的货币互换案例，云里雾里的

为何这两个99.009价格一样啊？

可以再解释一下B吗，如果是对冲，这个远期合约的利率是怎么确定呢？

感觉视频老师没有把货币互换的目的说清楚，我理解的是：此处货币互换是为了投资国外资产时对冲外币贬值的风险，按照案例所示：站在澳洲投资者角度，我想投资100m USD的美债，但是我害怕美元贬值，所以通过货币互换合约，我期初支付本金AUD换回USD，用换回的USD购买美债，获取美债收益，期间收到AUD利息用于对冲汇率风险（因为货币互换是按照两国远期利率来定价的，并且远期利率又影响汇率，所以可以实现汇率风险对冲），期末又回收本金AUD支出USD本金。

这个C合约USD浮动换AUD浮动是不是也要寻找对手方，浮动利率的跨国对手方是不是相对要好找一点？如果找不到那么就无法合成了。

请问如何按照视频中老师说的，为了获得AUD的货币风险敞口，又享受USD债券敞口，在国内花100m USD买入美债，然后又支付125m AUD？ 最主要的是一开始的125m AUD是从哪里来的？如果没有AUD就换不来USD，也就买不了USD的债券。