你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA三级

RL2023-09-23 16:45:19

可以再解释一下B吗，如果是对冲，这个远期合约的利率是怎么确定呢？

回答（1）

Simon2023-09-23 18:25:00

同学，上午好。如果hedge，远期合约的利率就根据利率平价公式来计算，假设标价形式X/Y
那么，F/S=(1+rX)/(1+rY)，F=S×(1+rX)/(1+rY)

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录