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RL2023-09-23 19:00:39

不理解怎么就daily μ=0？即便dailyμ=0，那monthlyμ不等于0了吧 ？讲解中说了要把daily σ换算成monthly σ，所以意思是计算VaR的时候用Monthly VaR？既然如此，为何还要用dailyμ来计算而不是用monthlyμ啊？

回答（1）

tammy2023-09-25 10:36:14

题目要求算的是monthly，而给的条件是daliy的，没有给出monthly的μ，所以需要转换成monthly

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