bull spread是买入一个看涨期权，同时卖出一个执行价格更好的看涨期权，想问一下这里为什么是要卖看涨期权，而不是通过卖出一个看跌期权来实现呢？（因为是对市场整体看涨的）

第三问，US equities 和chinese equities难道不违反mutually exclusive吗？

St为什么不能是负数呢？而是等于0的时候是max loss

这里是赚了两笔期权费，不过callx1平仓的时候不也要付出成本？

老师第5题，期货的Loss 40350欧元不应该是在270天的时候产生的吗？那应该还需要再折现到180天才对吧？

Q3 Cambo的方法我看也用了time-series为啥不是计量模型结合LEI呢

cash secured put和protective put有什么关系，如何应用？

老师第二题roll over forward contract，难道不是先close old，再Initiate new，也就是先buy euro，再sell euro吗？因为本身forward contract就是sell euro？

super class是不是还在考纲里面吗？

既然合成结果protective put=long call，那么两者在应用上有什么区别