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俞同学2024-01-10 20:02:24

第八题，如何计算新组合的variance？是不是旧组合标准差的平方乘以80%加上候选对从基金标准差的平方乘以20%？谢谢

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回答（1）

最佳

开开2024-01-11 09:24:01

同学你好，这张表的下半部分就是原有组合+20%这类hedge fund结合之后的相关数据，而非三个hedge fund的相关数据。combined组合的σ^2就是这一列，不用算。

如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~

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