老师，有个基础概念想厘清一下，这边讲roll yield的时候，说forward是未来卖FC买DC，为什么就对应着0时刻就是买FC卖DC呢？forward合约不是到期才交割吗，0时刻的时候为什么会有交易？还请帮忙理解一下，谢谢

这道题为什么34、35两题算straddle用的不是一个执行价格的？还是我理解错了

老师：能否讲解一下图中所示的2.1题？为什么不选A？

啥叫“向指数中添加对冲基金”？

a POV algorithm和an arrival price algorithm用在什么情况？

原版书上还有swaption collar 这部分内容，讲义没有，是不是不需要看了？

24模考B，第7题，答案写的是因为标准市场报价是USD/EuR，所以怎么怎么滴，这个题目里并没有说，所以，我可以写short EUR/USD forward contract可以吗？

最后一题，high water mark要弥补完之前的亏算才能算incentive fee，因此用5%-2%在减去base fee，得到2%，这部分是可以收业绩提成的。total fee =1%+2%*20% =1.4%。——这整个计算过程跟高水位8%也没关系呀？

7.5M 不是应该分到Very HNW（5-50m)吗，答案最后一句话意思他还是mass affluent 大众富裕人群？

22年mockB 上午写作最后一题，这个Q3 的答案完全没找到出处啊，不理解为什么要这么答。如果答sharpe ratio最高可以吗