Carleen2024-02-05 20:43:27
Carleen老师：能否讲解一下图中所示的2.1题？为什么不选A？
回答（1）
Simon2024-02-06 17:40:49
Simon同学，上午好。
首先，benchmark yield curve保持不变，credit spread curve上涨且长期的上涨幅度更大。
那么有结论，时间越长，评级越低的债券，跌幅更大（评级低的有credit spread，而长期spread上升幅度大），所以30年AA评级债券跌幅最大。
而时间越短，评级越高的债券，越不怎么跌（评级高，credit spread越低，而且短期spread上升幅度小）,所以5年AAA级债券跌幅最小。
选C，能获得最大盈利。A错在盈利没有C选项多。
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