这里说的收益率曲线的变化，到底是yield沿着收益率曲线改变，还是整条线的位置都在改变？这里是什么在驱动这个变化呢？

Event driven 和 relative value 的所有策略 是不是都是左偏的 收益有限 但损失较大

得到单日1个标准差下利率的变化是什么意思啊？99%置信水平下对应2.33的标准差又是啥意思？好多知识点都忘了，麻烦老师再跟我讲讲。

PPT 115页例题，increase equity exposure这块为什么 原来的β(P) = 0

还是不能理解，1.empirical duration是duration的经验值，不包含也和spread duration无关？2.理论上不管利率还是利差变化引起收益率变化导致价格变化的程度相同，那投机级债券，虽然说利率变化占比小，但如果是1%利率变化引起的收益率变化还是1%，那这部分收益率变化引起的债券价格变动敏感度就比投资级的小了？因为它spread duration大？那这个spread duration没有经验值吗？意思是理论上不管什么引起收益率变化对价格变化的敏感程度应该相同，但实际，利率和利差引起的一样的变化导致的价格变化程度是不同的？

考试会考这种大段无效信息的题目么。这个case的题目做的时间超级长还正确率不高，麻了

第二题算出854000后，为什么不能直接用854000/（1+YTM)求出pv呢？

老师，19题这里表格里对Plus账户列名了收费标准，文章中Klein的描述却说对基金不收佣金，这里不是矛盾了吗？

为什么浮动利率产品换成固定利率产品后，现金流风险控制而市场风险暴露？市场价值不是和市场利率有关吗？互换后利率不是固定了吗？

delta y不变的情况下，P的变化？？没理解。rolling down能在解释下吗