努同学2024-06-15 20:02:15
努同学第二题，sharpe ratio是共用的吗，书上和笔记里面的下标都是各自的，为什么这里使用一样的呢？考试中我可以只用这个global market 的sharpe ratio吗？
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Johnny2024-06-17 09:32:37
Johnny同学你好，这个取决于题目所给的条件。Sharpe ratio理应是各乘各的，完全融合的市场是乘以全球市场的sharpe ratio，完全分割市场是乘以该市场自己的sharpe ratio。然后要看题目给的条件，题目要是两个sharpe ratio都给了，那就各乘各的，但他要是只给了一个全球的sharpe ratio，没给分割市场的sharpe ratio，那就两者共用全球sharpe ratio
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