-
CFA三级
包含CFA三级传统在线课程相关提问答疑;
专场人数:1383提问数量:38160
behavioral finance上午真题2013年的partc要举两个原因,他答案我有两个问题。他第一段看不懂,这是一个原因吗,讲义上找不到?就是因为他是riskless asset加highly speculative asset所以就是bpt了吗? 然后第二段说他没有列ips 还有没有算asset之间的covariance这是不是两个原因了。考试时候能不能就写第二段这两个原因
老师您好我不是很明白为什么下面两条都是 less volatility? 谢谢您。 2. Yields on high-quality corporate bonds are “less volatile ”than more-liquid treasuries. 3. There is “less volatility” in the corporate/swap spread than in the corporate/Treasury spread.
老师,2014年 behavioral finance的上午真题,关于represetativeness bias,他的case解释和定义联系不起来能讲解下吗。representativeness定义好理解,但实际应用中比较迷惑
再算 after-tax return 的时候 为什么不考虑tax rate? 题目里很明确告诉你了dividend 是20% personal tax rate, 你交mortgage 的钱肯定是 after tax money。 难道不需要 $55000/0.8=$68,750 拿来当 第一年的outflow requirement 么? 或者 $55,000/0.85?
已回答老师好,看去年韩老师的视频,讲到增加组合convexity的方法中,有一个是long call option,是从callable bond推出来的。 那同理,putable bond (more convexity) = pure bond (正convexity)+put option,那put option也应该是正convexity吧。 那如果long put option,能增加组合convexity 么?
精品问答
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 能否从定义出发解释下CDS price是什么?为什么要这样计算?它在实操中怎么用?
- security 冷丁 那一副图能不能画给我看下买卖方都经历哪些步骤互相得到什么?
- 这道题约掉百分号我觉得是错误的,因为如果把百分号带入进去,实际结果比题目中的结果大100倍,原版书课后题P106页,我算出来答案是43287,可是结果是4317774,请问我可否说原版书出题不严谨?