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CFA三级
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老师好,这页红色下划线部分,授课老师说 ,借钱买债券期货可以扎利差,因为借的钱为隔夜拆借利率,为短期,较低,而债券期货的收益是长期的。请问:购买债券期货是没有coupon的吧,为何会有收益呢,如果是价格的收益,那不是固定收益,随时可能变动的。请帮忙解答,谢谢。
老师好,上午case题 2013 Question 5 B问 policy 2:为什么提高taxfree 账户的额度会增加capital input?给more contribution 到 pension account,不是应该会导致用于生产的钱变少了么,这样降低了capital input?
老师好,原版书课后题,第136页: (3)第28题: 1.为什么在第27题的时候,算hedged benefit时没有考虑FC的贬值,但第28题考虑了? 2.A选项是hedge Greek bond into MXN ,那DC是MXN,FC是EUR,EUR升值是好事,为什么答案里算net return的时候是减去EUR升值2%?
老师好,原版书课后题,第136页: (2)第27题: 1.答案里为什么一开始就用各国的5年期的债券去算 bond local return? 2.为什么US UK EUR Grace bond在0时刻都是100元的价格?(bond local return应该等于 coupon payment 除以 bond price at P0吧?答案说local return就是coupon rate除以2,那是不是就说明bond price at P0是100?) 3.在求hedged benefit时,说hedge US into EUR,是否可以理解为cover IRP公式里,DC是EUR,FC是US?
老师好,原版书课后题,第136页: (1)第24题,关于statement V 为什么是对的?为什么是change in yield differential ,不应该只要有yield differential就可以做carry trade了么?
老师您好!Reading16课后题的第18题,current account surplus高的为什么是strengthening currency? 课本第101页中最后一段讲到日本,说So,in Japan,the private sector was financing the government deficit as well as an outflow of capital,说明current account surplus 会导致本币贬值呀! 谢谢!
精品问答
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 能否从定义出发解释下CDS price是什么?为什么要这样计算?它在实操中怎么用?
- security 冷丁 那一副图能不能画给我看下买卖方都经历哪些步骤互相得到什么?
- 这道题约掉百分号我觉得是错误的,因为如果把百分号带入进去,实际结果比题目中的结果大100倍,原版书课后题P106页,我算出来答案是43287,可是结果是4317774,请问我可否说原版书出题不严谨?