穆同学2020-01-04 22:43:30
穆同学E这个，看不懂…
回答（1）
Peter F2020-01-06 15:53:42
Peter F同学，你好：这个应该是 currecncy management的内容，去年外汇是放在asset allocation这里的，今年放在 derivatives and currency management（SS6）这里了，就是说 买了外国的股票，不仅股价有影响，而且外币标价的汇率也会有影响，这里的公式可以参照投资组合的波动率计算公式：sigma_equity平方 + sigma_外汇平方 + 2 * Rho * sigma_equity * sigma_外汇，差别是权重。
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