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CFA三级
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请问老师,机构IPS2012年题目中,Q6,D问题中对AO和ALM方法下low-risk investment的判断,为什么AO是从correlation with asset讲的,而ALM则是从correlation with liability讲的?
老师,关于2009年个人IPS真题我有两个疑问,请帮忙解答一下,谢谢! 1.题目让算的是pre-tax nominal return of first year of retirement, 假设这对夫妇是60岁退休,那退休的第一年是他们60岁还是61岁啊?(虽然不影响计算结果) 2.我们用liquidity needs除以TIA得到的是after-tax real return, 那么在换算成pre-tax nominal return时,我们是应该先除以1-tax rate还是先加inflation? 理由是什么?
已解决精品问答
- 老师,请详细讲解一下该科目LM3课后题的Q16,我主要对forward rate bias不太理解,谢谢。
- 第2题,AMC不就是公司版的Code and ethics吗?和个人的肯定不一样吧,作为公司怎么遵守个人的啊?如果公司可以遵守个人的,那还需要AMC做什么?
- 我的天呢,这道题到底咋做的,这个1.75%是每日波动率,是方差还是标准差?为什么要除12?崩溃😫有的地方的答案要乘ytm,有的地方不乘,到底咋个逻辑,崩溃暴走
- 为什么SD=DTS/OAS呢?
- 老师这里最后一句说错了吧? charged per transaction?不是per year吗
- 这里第三问,考虑了融券成本和股票股利后,套利利润这里的分析没太听懂,请老师再解释一下,谢谢!
- 请问老师,答案这句话如何理解:A short calendar spread is appropriate if the expectation is for a decrease in implied volatility or a big move in share prices that is not imminent. If a long calendar spread is implemented, the expectation is for a stable market or an increase in implied volatility. 谢谢
- 请问一下,vwap在算的时候,买单和卖单是不是各论各的,也就是说卖单有一个vwap,买单有一个vwap,是这样吗