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CFA三级
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请问这里的expense为什么不加inflation?因为他的TIA已经剔除房子维修,说明是在六个月后。那应该是看一年后费用,所以要加通胀率啊?比如讲义中就是expense加通胀,之后再在Requird return上加maintain the real value。谢谢
127页,case2 第八题,为什么计算E(changs in price based on yield view ),用expected effective duration 4.12,而不是用current modified duration4.96?
127页,case2 第八题,为什么计算E(changs in price based on yield view ),用expected effective duration 4.12,而不是用current modified duration4.96?
已回答精品问答
- 老师,请详细讲解一下该科目LM3课后题的Q16,我主要对forward rate bias不太理解,谢谢。
- 第2题,AMC不就是公司版的Code and ethics吗?和个人的肯定不一样吧,作为公司怎么遵守个人的啊?如果公司可以遵守个人的,那还需要AMC做什么?
- 我的天呢,这道题到底咋做的,这个1.75%是每日波动率,是方差还是标准差?为什么要除12?崩溃😫有的地方的答案要乘ytm,有的地方不乘,到底咋个逻辑,崩溃暴走
- 为什么SD=DTS/OAS呢?
- 老师这里最后一句说错了吧? charged per transaction?不是per year吗
- 这里第三问,考虑了融券成本和股票股利后,套利利润这里的分析没太听懂,请老师再解释一下,谢谢!
- 请问老师,答案这句话如何理解:A short calendar spread is appropriate if the expectation is for a decrease in implied volatility or a big move in share prices that is not imminent. If a long calendar spread is implemented, the expectation is for a stable market or an increase in implied volatility. 谢谢
- 请问一下,vwap在算的时候,买单和卖单是不是各论各的,也就是说卖单有一个vwap,买单有一个vwap,是这样吗