-
CFA三级
包含CFA三级传统在线课程相关提问答疑;
专场人数:1161提问数量:35467
老师,请问为什么interest rates上升会导致prepayment rate of MBS下降呢? 我可不可以这么理解:利率上升,人们宁愿拿着钱去做别的回报率更高的投资,而不是拿去还MBS,因为MBS利率是一开始就确定的?
已解决原版书课后题,Risk Management for Individual ,77页,选择题22题,Adrian:life insurance A$100,000是属于human capital吗?
已回答我想问一下casebook下册301页c题,为什么不能选择earning momentum,earning momentum不是less sustainable,短期会增长,长期不会增长嘛?这不是正好对应题目里Long term earning growth rate偏低
已回答请问这里的expense为什么不加inflation?因为他的TIA已经剔除房子维修,说明是在六个月后。那应该是看一年后费用,所以要加通胀率啊?比如讲义中就是expense加通胀,之后再在Requird return上加maintain the real value。谢谢
精品问答
- 老师,请详细讲解一下该科目LM3课后题的Q16,我主要对forward rate bias不太理解,谢谢。
- 第2题,AMC不就是公司版的Code and ethics吗?和个人的肯定不一样吧,作为公司怎么遵守个人的啊?如果公司可以遵守个人的,那还需要AMC做什么?
- 我的天呢,这道题到底咋做的,这个1.75%是每日波动率,是方差还是标准差?为什么要除12?崩溃😫有的地方的答案要乘ytm,有的地方不乘,到底咋个逻辑,崩溃暴走
- 为什么SD=DTS/OAS呢?
- 老师这里最后一句说错了吧? charged per transaction?不是per year吗
- 这里第三问,考虑了融券成本和股票股利后,套利利润这里的分析没太听懂,请老师再解释一下,谢谢!
- 请问老师,答案这句话如何理解:A short calendar spread is appropriate if the expectation is for a decrease in implied volatility or a big move in share prices that is not imminent. If a long calendar spread is implemented, the expectation is for a stable market or an increase in implied volatility. 谢谢
- 请问一下,vwap在算的时候,买单和卖单是不是各论各的,也就是说卖单有一个vwap,买单有一个vwap,是这样吗