志同学2020-04-12 16:24:09
志同学第B题，答案中划线部分的75%和50%怎么理解？看不懂
回答（1）
Dean2020-04-13 13:23:04
Dean同学你好，这是以前考纲中对使用swap 调整duration时候的一个计算方法。
swap比如一个4年期可以看作为买入固定利率债券，卖出浮动利率债券（每年重设一次）。
那固定利率债券久期就假设等于4X0.75=3 其久期等于期限的75%。
浮动利率债券久期就等于重设日的50%，也就是一年的50%，等于0.5
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