2017年的题是跳过了吗？这一年考的知识点现在删掉了吗？

根据笔记书上写的，fixed payer的CF risk更大，这就与衍生百题case1 Q2不一致了，因为题中是支固收浮，但却是market value risk更大，这是为什么呢？

经济学case1的第5小题，按照两个资产有两个factor，这样来写是对的吗？也就是说equty有两个系数，而bond两个系数都是零？那按照课上讲的交叉相乘应该得不出1.2×0.9啊

共同财产继承权是指配偶一半，剩下的一半子女平分嘛？

万一就是想在损益表上体现最大的收益，那就应该Lowest in first out了？

老师15年第七题 这道题答案说的是 low payments 如果说利率低的时候 保险premium更贵 有道理吗？就是一个是pmt角度 一个pv角度

衍生品case10的第二小题，请问gamma.theta.vega为什么都是long方为正，short方为负？

老师，请教您卡普兰模考卷3，下午第49题。题干中说要降低久期。按照课堂所学，买put option也可以起到降低久期作用。从答案上看，也没有说清楚。答案说增加了凸性，也没有不好。但是后面说不影响就起，就不太对了啊。

Casebook, 2017Q2, 问题C. 老师请问这种问题, 答案中把Scenario1, 2和3都分析了一下. 老师视频讲解中只在Scenario 3的标准答案中画了红线(作答重点), 但是没划出在后面两段里的重点内容. 所以考试时候, 这种题有必要说明"不行"的原因吗? 还是只说明"行"的原因就可以了?

衍生品case7的第五小题，不太理解收付libor在这里代表什么意义？