安同学2020-11-08 20:45:22
安同学经济学case1的第5小题，按照两个资产有两个factor，这样来写是对的吗？也就是说equty有两个系数，而bond两个系数都是零？那按照课上讲的交叉相乘应该得不出1.2×0.9啊
回答（1）
Nicholas2020-11-10 20:08:39
Nicholas同学，晚上好。
这里矩阵可以写成F1，F2，那么对应的就是敏感性。
上面的表中，矩阵从左往右，从上往下就是0.0225，0.0022，0.0022，0.0225；
下面的表中，矩阵上方数据是1.2，0；左边数据是0.9，0；
那么将上述数据相乘，Cov=1.2*0.9*0.0225+0*0.9*0.0022+1.2*0*0.0022+0*0*0.0225
=0.0243
具体也可以参见截图
加油，祝你顺利通过考试~
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