安同学2020-11-08 17:44:27
安同学衍生品case10的第二小题，请问gamma.theta.vega为什么都是long方为正，short方为负？
回答（1）
Kevin2020-11-09 14:03:50
Kevin同学你好！
期权本身的gamma和vega都是正的，theta是负的（千万注意）。theta是时间价值的衰减。
long和short是相当于给这些greeks加正负号。
long：+gamma，+vega，+theta；
short：-gamma，-vega，-theta。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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