天堂之歌

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CFA三级

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这道题问的不是XYZ债券的yield spread吗?题目中说2-10年之间的yield spread是100,又不代表XYZ债券的RP都来自term premium.

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这道题看原文其实没提到解析的平滑问题呀,我做题的时候试图用case中解释的model去做题,但是根本得不出相同的结论。

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老师,答案中关于key rate duration的表述是什么意思?另外题中关于effective duration和spread duration的表述对吗

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老师,答案中关于key rate duration的表述是什么意思

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老师,dollar duration就是用national principal*duration吗

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老师,帮忙解释下这道题为什么选A呢

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模型怎么会造成inconsistent 呢?

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第二题的option1里面broker的方式老师上课不是说就是non urgent交易用的吗?dealer的方式不才是urgent?

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老师,这道题是没讲清楚吗,只给了10-year CDS的notional,和勇long-short CDS strategy就能说明期初要构建的组合是interest rate netural的吗?另外long哪个,short哪个也没说

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老师,这道题的解题思路是什么

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