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穆同学2024-08-11 14:18:15

老师算cds price，这里的duration只带数字？不用带负号？

回答（1）

Simon2024-08-12 14:18:32

同学，上午好。duration就是正数。所以只要带数字。

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 评论
追问
那这个price的变动，公式就是-spread变动*d？ spread为啥负？
追答
price的变动推导见截图。分别计算的是long/short CDS protection的盈亏

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