百题中的case10 的第4题目，为什么收益率曲线斜率加大，callable 和putable的表现都海域bullet bond，我的理解是收益率斜率变大，长期利率升高，价格下降，应该降低凸性，callable 是负凸的，所以表现好与bullet bonds，但是putable的凸性是正的，表现应该不好才对呀？

另类2015问题b，这种题目作答的时候，只要写到关键词即可，还是要阐述原因？比如说higher transaction cost这一条。如果是考试，直接写higher transaction cost,还是后面还要写上比如解释，比如从百分比角度，数值更大之类的。能否给个完整的考场版答案？

reading 20 11题 没太看明白答案，为什么要用long term bond 的money duration 去求2-year bond 的allocation

老师您好，请问下第8题c选项，如果硬要比较两个bond和equity的correlation coefficient，-0.15和-0.1，哪个分散化效果更好一些啊？

想请问一下这里的第二题return requirement为什么不考虑inflation的影响？

老师想问下百题case5最后一题，计量经济学模型可以预测exogenous variables吗？然后后一个statement为什么是对的？

老师 请问2018年真题个人IPScase7第一问，在用investment income cover expense时，怎么没有考虑税呢？

该客户是借美元投印度资产，B选项是美元升值，印度贬值，所投资产贬值怎么会受益呢？

提前退休，要支付的笔数和时间都变多了，是否也会让liability增加？

R16的第5题怎么理解？搞不太明白。