为什么对于arrival price algorithm来说，可以解决adverse movement的问题？是因为快速买入，所以不怕市场价格反向波动？

想问下，如果用arrival price的算法，如何可以做到urgent 完成下单？ 因为如果要接近下单价（arrival price）而且还要快，肯定会对市场价格产生冲击，那成交价就没法接近arrival price。

write不是相当于short吗？那不应该是short covered call吗

这个策略是否两个执行价格不同 如果实行价格一样 那不就是short forward了吗？call 执行价格高？put执行价格低吗？

老师，这是原版书上Ｒ22的例题， 感觉好有欺骗性啊， 里面有说想投资robotics industry, 但是答案建议的是segment by size/ style,那按size/style分了之后怎么再找出robotics industry 的相关股票呢？不还是得按不同行业板块找么？

老师好，29页题目没有理解，视频讲解和答案思路不是很一致，麻烦从答案的角度再详细解释一下，另外针对题目还有几个问题：1.问题1中复合收益率12.18%，视频计算是用3.14%+4.12%解释我觉得不合适，为什么股息率3.97%不加上；2.问题2中答案求baseline为什么也不加上股息率3.97%；3.问题3答案也没看懂。综上，请老师从答案角度再解释一下，每题答案解题的思路和意思，另外什么情况加股息率什么时候不加，谢谢！

没看懂 2和4的call什么区别啦。顺便给你看看兔子

老师，这题的beta to market0.99这个不算是beta收益来源吗

老师，请问Practice 15 中Avelyn说的两句话错在哪里了？

老师，您在回答Difference 3的时候说到：与发达市场相比，新兴市场发行方的信贷质量往往更集中于非常高和非常低的部分，这是错的，对于新兴市场债券，通常集中在投资期的低等级债券和投机期的高等级债券，所以并不同集中在最好和最低的部分。为啥对于新兴市场债券，通常集中在投资期的低等级债券和投机期的高等级债券呢？