老师，请讲解下这到计算题。答案里的The weighted cross-product is equal to –0.005%, calculated as follows:[0.50 × (10.0% × 0.0%)] + [0.25 × (5.0% × 2.0%)] + [0.25 × (–3.0% × 4.0%)] = –0.005%.计算看不懂。不是应该用（1+Rfc）（1+Rfx）-1这样算么

书后题113页 第三题 这里FUND1 AUM大 但是股数少 而且都是小型股。这不是矛盾吗。股数少 都是小型股 AUM怎么可能大？ 这题为啥不选C

Currency swap是不是既没有notional principal的交换，也没有interim interest payments?

老师您好，问一个小问题，为什么场内交易的费用会比场外的交易费用高呢？我一直认为场外的交易费用更高 因为场外的衍生品可以自己定制。 谢谢

课后题107 第3题 这三个基金只有Furlings是基本面分析的基金而Value trap只在基本面分析中有。不理解答案为什么不可以选择A

课后题110页 第14题 明明讲了持股不变为何选择holding based approach

课后题109页 第7题 这里文中说了是基本面研究 而A里面有个rotation 这个rotation不是量化方法吗 所以我第一排除就是A

老师，这道题没有回答思路，请老师讲解一下。

关于execution risk 与trade urgency 的关系，基础课和强化课授课时，纪老师都是说越紧急的交易对市场冲击越大，越容易产生跟股票价格朝不利于交易的方向发展，意味着执行风险越大。就好比，我下了一个大单，市场股价肯定涨上去了，但对于下买单的投资者来说，肯定是希望买的越低越好啊。trade urgency 越高，execution risk 越大，两者不是正相关吗。但后来又有老师解释执行风险的定义，这种风险不是因为我执行引起的，而是基本面变化导致的，execution risk 与trade urgency是负相关，前后两个老师的解释并不一致，对于这个知识点彻底搞晕了，是否能跟授课的纪老师再次确认下，这个知识点应该如何理解，谢谢。

利率期权 interest rate cap floor collar还考吗？基础班没听到讲啊