请问：在模考卷2中 case 2第三问题，给定了三个组合和协方差矩阵图，已知总体的标准差，在计算一个组合的percentage contribution to total risk 。为什么不能用 portfolio1的标准差比上总体的标准差。我计算了一下 方差比方差 以及标准差比标准，结果不一样，其差距是在哪里？为什么答案不能用标准差之比

押题上午题Q11C问，为什么只有US和NON-US要变成真实收益率，而其他大类资产不用？

老师好，麻烦解答下这两题。1.vega notional是什么意思，看题目意思是波动率变动1%，导致收益的变动，请解释一下；2.variance swap 两个观点都是正确的，请解释一下原因。谢谢老师。

押题上午题Q10C问，题目哪里有说购买并持有策略是递延到第二年交税？题干说的是所有gain每年都确认吧？

UCIT是什么？老师能不能给我介绍一下UCIT相比于FOF和SMA对于资产（投资）规模、管理成本等方面的特质。

为什么可转债套利的特征是Delta hedging 和gamma trading?

做完押题上午题，感觉好难。要不选项选错直接全没分；要不知道答案是什么，但是表述得可能不到位，答案的字数比较少，也不知道能不能拿满分；最后两周针对这个情况有什么好的方法或者建议吗

押题固收Q5C问，spread的widening对应的是interest的下降吗？

concentrated-single-asset把房子捐给慈善机构的优点是涨了不用交税，这算什么好处？是我格局小了？....我寻思涨了和他也没关系，还是说说好只捐200w，房子卷过去涨了，还能让退钱？

押题CME的A问，计算过程要写数字公式吗？