课后题158页第18题为什么这里的a/e是用的10%，而不是12%

这道题C选项 不太理解，long call+ short put确实适用于市场繁荣的时候 ，但是为什么 也适用于隐含波动率不变的情境呢？

根据老师上课提到的，dedicated-short策略和EMN策略的杠杆高都是因为可以用short时得到的钱去做多股票，所以leverage会比较高，那如何比较这两者杠杆那个更加高呢？

这道题是不是答案错了？

老师您好，经典题71页33题，答案中用的spot rate 是0.8875，bid side。我的理解是买回2500000美金，相当于dealter卖，应该用offer side 0.8876. 同理，答案中用的forward rae=0.8876+25bps, offer side。我的理解是卖出2650000美金，相当于dealer买，应该用bid side 0.8875+20bps.

老师好，我们知道synthetic_call=long_stock+long_put，即C=PS。那么如何理解在put-call_parity中bond（即K）这部分的意义呢？麻烦解释一下CK=PS等式成立的逻辑。谢谢

reading10-33题这里列举forward的优点为什么说流动性好于futures，forward是场外交易定制化为什么这里流动性会好于标准化的期货？ 是因为外汇领域的远期合约流动性比普通衍生品远期合约好？

reading10的31题这里，类似这样的题目，如果已经选择了而且给出了两个支持理由的话，在题目没有特别要求的话，还需要列出其他选项为什么不合适的理由吗？

老师你好，经典题59页22题第二问关于periodic cash flow，有四个问题：1：为什么both payments are based on floating referene rates? 2: payment date和settlement date的区别是什么？ 3： “The CAD rate will also include a basis rate that is quoted sepatately”怎么理解？4：期间现金流应该如何变化？

请问左尾风险和右尾风险的图是这么画吗？