课后题第九题，选项b，答案中说‘’The 30-year pay-fixed swap is a “short” duration position‘’，意思是在收益率曲线upward且不变的情况下，我们应该尽量增大久期吗？为什么题中没说任何互换的floatingrate，是不需要吗？

如何理解高频数据可以提高样本方差、协方差和相关性精确性，但无法提高均值精确性？我觉得都无法提高啊。

43题，为什么hidden是对称的费率结构，暴露在上涨下跌时呢？为什么不是看涨期权呢？C有上限才不像看涨期权吧？

 如何理解in terms of strategic portfolio positioning.

Beatriz Maestre Case Scenario：这道题可以讲解一下吗

老师好，这题不会

这个题目可以讲解一下吗

R13第20题，不太懂什么意思

R13的19题，这个计算咋来的？

Shrewsbury Case Scenario：这个题可以解答一下吗