fixincome里面的reading14，BOB对CDS的long还有short是不是说反了？CDS的买方（creditprotectionbuyer）不应该是在信用质量下降的时候受益吗？那不是shortCDS吗？听着视频课好晕啊！

老师，你好！请看图， 固收讲义第151页，我在图中用黄色笔标出的地方，是不是讲反了？ 正确的应该是“A bull steepening occurs when long-term YMT falls less than short-term YTM", 是吗？谢谢

在经典题17中涉及到了出口问题：在老师的讲解中，韩国出口放缓慢，说明外国人对韩币的需求下降，韩币贬值。但是为什么不能这样理解：韩国出口放缓是因为韩国商品太贵，韩币增值？

reading27课后题几个问题：1.第35题答案不太理解，A的收入为啥是稳定的？想要稳定的固定收益投资债券为啥是错的。2.第36题，managerB能够5天内快速处置资产，也可能是有很大的cost，managerC的greater-than为何是错的，不是优于的意思？3.第41题，为何监管要减少信息对称？一般不是要减少信息不对称么？4.第42题，对于AUM的费用结构一般都是越大越便宜么？不会越大越贵么？谢谢！

ASW实际使用用途是啥呢？拿couponrate减去swaprate，就看看跟发行时候yield的变化么？

R14，这道例题中的18.7bp我算着不对呢，

老师，问个基础问题，指数构建中，我们有市值加权，有价格加权，以市值加权为例，也就是说我们在构建指数时以每只股票的市值占总市值的比例为权重来计算指数，那计算的是以市值为权重的价格？比如，老师上课举的这个例子，年初的总市值为3200,A. B. C各自的权重分别为1000/3200,1200/3200, 1000/3200,然后用各自的权重乘以各自的价格吗？这样得出的不是一个加权平均的股价吗？那怎么变成指数的点数了呢？

R6课后题第2题，如果只看题目客户关注成本，corridor 越宽，rebalance 的频率低，成本低，所以答案A正确，但我记得基础课讲volatility 越高越需要rebalance ，高风险的资产波动高越需要rebalance ，那么corridor 越窄，那么题目中的wider corridor widths for high risk asset class 就不正确了

R7课后题19题，答案的第二解释不明白，10%的PE，金额为1million ，正好等于fund minimum investment ，为什么不合适呢

R7课后题18题，有点不明白，题目是说基金经理推荐增加股票投资，哪一个账户适合股票投资，答案选择的是reallocated money market ，原因一股票天然有税收优惠，所以一般放入taxable account ，而retirement account 为TDA账户；原因二对于增加的股票投资流动性需求低，而education 和Unexpected needs 账户流动性需求高，所以不满足；所以答案为reallocated money market ，请问我这样理解对不对