穆同学2022-03-01 21:32:15
穆同学R13的19题，这个计算咋来的？
回答（1）
Nicholas2022-03-01 22:07:25
Nicholas同学，晚上好。
这题主要考察𝑆𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡: 𝑅𝐷𝐶=(1+𝑅𝐹𝐶)(1+𝑅𝐹𝑋)−1 该公式，
我们可以从上题的计算结果中找到Rfc，即以外币计价的国外资产收益率；同时这里还需要考虑Rfx，因外币升值本身所带来的收益。
因此我们借用该公式分别计算两种策略下的回报：
Buy and Hold: E(R) = 2.515%, or (1.01 × 1.015) − 1
Yield Curve Rolldown: E(R) = 4.555%, or (1.0301 × 1.015) − 1
请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，加油~
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