老师，请教您一个问题，基础课说bear spread既可以用call也可以用put，都是long 高执行价格short低执行价格，但是原版书课后题的case1的第7题，计算出来会有差异，put计算结果是28.5，call.计算出来是28.64。这个是我算错了还是？我算了两次，应该没错

R20原版书例题3第二问没看明白，麻烦解释一下

R27，讲义的这两句话实在理解不了，烦请老师帮忙解释

r21第2题，后面两个判断是根据重要性还是灵活度呢？

老师，你好，原版书课后题reading 19的第23题,题目中关于characteristic 3的表述错在哪里？

这张图，90岁，life only的yield大于period certain的yield，是因为在90岁大概率会很快死，所以没有period certain的条件，收益率会高？

R20原版书例题2第二问，我认为应该选inflation linked bond ，因为它对于duration 和inflation 的敏感性都相对较高，答案为什么不是呢，麻烦解释一下

老师您好，书上例题R8 example1: short forward:在到期收到FP这个可以理解，为什么要支出ST? short forward的目的就是担心价格下跌，锁定了将来的价格FP, 为什么要支出到期股价？

Equity 金程PPT 30页中 说 price weighted affected by stock splits, 但是冲刺笔记164页 说被分拆的股票在指数中的权重会下降，但是指数除数也会下降，并不导致指数变化。似乎有冲突。

老师您好，课后题67页22题有3个问题：1：文中说Riskbank采取紧缩的货币政策，说明SEK升值，为什么have swung to a premium? 2: 就算按照题干中所说，SEK/EUR有一个forward premium, 说明EUR有一个premium,说明EUR现在的利率低，根据forward rate bias策略，应该在现货市场借入/卖出低利率的EUR, 为什么答案中说是selling the EUR forward at a higher forward rate? 不是现货市场吗？3：买入SEK， 为什么说是close contrat? 老师您能再给解释一下forward rate bias 的逻辑吗？