关于国债期货的问题，既然ctd的duration跟虚拟期货的duration不等，为啥在计算时还要假设其相等，这样造成的误差岂不是很大？

Grasmere Asset Management Case Scenario官网题，这个可以讲解一下吗

老师，百题Behavioral finance, case 4第3题，具体哪里怎么体现出有hindsight bias了呢？

老师，你好，原版书课后题reading 26的第4题，这个题目的选项C错在哪里，能否解答下？

老师这里讲的不对啊。远期利率下跌对于FRA的看多方来看是没有影响的啊。因为远期利率是锁定好了的，不会变的啊，变得只是到了那个交割时间的时机的借款利率。这个下跌了，对于看多方才是不利的。视频70分钟左右。

casebook有电子版吗？网课用户如何获得？

官网The Epsilon Institute Case Scenario，这里alpha的公式为什么不是照片里的这样？为什么不是portfolio beta和benchmark beta相减？

The Epsilon Institute Case Scenario官网，这个题目可以解释一下吗？

关于伽马为什么都是正，老师在27分说因为随着标的资产价格上涨，call和put的德尔塔都会上涨（0到1或者-1到0），所以代表伽马都是正。这个解释怎么理解？伽马是代表的速度还是方向？

请问伽马是衡量德尔塔变化的速度吗？为什么call和put的伽马都是正的？这个怎么理解？是表示速度越来越快吗？