请详解

老师，还是关于VaR的计算，图一的基础班里老师的讲解里头是包含要计算黄色部分的（即月的yield volatility还要去乘以下yield），再去乘以2.33得出YTM的变化，但是图二三的课后习题和百题case6Q5的计算中都没有计算黄色框这一步，直接就用月的yield volatility乘以2.33就得出了YTM的变化，是不是哪里错了？

此题能否每个选项都解析一下，多谢

老师，划红色横线的这句话：asset classes selected……可以举个例子解释下么？不懂

请问老师这个外部支持指的是什么？

老师，这道题表格里哪个是unexplained risk？

这道题老师可以分析一下解题思路吗

R24课后第15，题目中的return能否用预期通胀2.5，相加后的nominal口径？

老师，这道题的答案解析（标蓝处）我有点儿看不懂，麻烦您给讲讲。谢谢

这道题请老师解答一下，B和C的实质区别可以解释一下吗？