刘同学2022-05-01 19:37:17
刘同学平行上移不应该是降duration降conv吗，不应该是bullet更好吗
回答（1）
Chris Lan2022-05-02 19:35:40
Chris Lan同学你好
平行上移的时候，这几个组合的久期是一样大的，所以duraiton的影响大家都是相同的，因此哪个组合表现好，主要取决于conexity，凸性大的组合，涨多跌少，所以在收益率平行上移的情况下，convexity大的组合，下跌是最少的。
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